4月行情已然收官，在剛剛過去的4月份里，受全球風險偏好逐漸回升影響，A股市場提振，各主要類型基金業績也出現回暖趨勢，據銀河證券數據顯示，4月份混合基金平均收益率6.30%。不過，也有部分基金未能踏準反彈時機，興業量化混合C(008218)就在4月份虧損6.87%。
興業量化混合成立于2017年12月26日，自2019年11月18日起，興業量化混合分設兩級基金份額：A級基金份額和C級基金份額。目前，興業量化混合C的累計單位凈值已跌破1元。截至4月30日收盤，興業量化混合C今年內的收益率為-13.99%，其累計凈值為0.9077元。
中國經濟網記者注意到，興業量化混合C在4月23日凈值大跌9.95%，當日凈值由4月22日的1.0029元下跌至0.9031元。然而，4月23日興業量化混合A僅下跌0.2%，與興業量化混合C的跌幅存在較大差異，由此可推測，當日興業量化混合C的大跌或與大額贖回相關。
不過，近期興業基金并未發布有關興業量化混合C發生大額贖回的公告。數據顯示，自興業量化混合分設兩級基金份額以來，A份額的規模遠高于C份額。2019年年報顯示，報告期末基金份額總額為9182.17萬份，興業量化混合C僅占10.11份;2020年一季報顯示，報告期末基金份額總額為6101.69萬份，興業量化混合C占1994.75萬份。
今年一季度是興業量化混合C分設后的首個完整季度，該基金收益與利潤雙雙負值，分別為-45.48萬元、-56.00萬元。
據一季報顯示，興業量化混合C股票持倉占凈值比例接近90%，在一季度的前十大重倉股分別為中國平安、中國建筑、貴州茅臺、中國鐵建、東吳證券、中國中鐵、郵儲銀行、海通證券、恒瑞醫藥、國泰君安，前十持倉占比合計33.45%。
一方面，興業量化混合C一季度的持股主要以消費、保險、券商、工程建設等大藍籌為主;另一方面，興業量化混合C與興業量化混合A一季度的持股完全一致，而興業量化混合A近期并未有凈值異常變動。據此可以推斷，若4月份不出現較大幅度換倉，那么興業量化混合C在4月23日的凈值大跌理論上非股票異動導致。
興業量化混合的基金經理是WEIDONG WU(吳衛東)，其自2019年11月18日分設之日起管理該基金，至今任職回報-8.21%。吳衛東曾任德意志銀行量化策略研究員、摩爾(Moore)資產管理公司資深策略研究員、千禧(Millennium)基金公司投資經理、梯度(Gradient)資產管理公司投資經理。2010-2013任興業銀行資產管理部研究總監，2013年7月加入興業基金管理公司。
自加入興業基金以來，吳衛東共管理過4只基金(各類份額合并計算)，最高任職回報為24.80%。目前，吳衛東管理著2只基金，但截至4月30日收盤，這2只基金的A、C份額今年內均為虧損，具體來看，興業量化混合A、C分別虧損4.73%、13.99%，興業中證國有企業指數增強A、C分別虧損2.43%、1.87%。
(記者 李榮 康博)
