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近日，一則關于基金經理參與場外期權套利的市場傳聞，在全行業掀起軒然大波。據傳聞，基金經理在建倉某只個股之前，先通過場外期權通道在券商下單看漲期權，杠桿普遍在10倍以上，建倉后該股票若上漲50%，則場外期權浮盈可能達到500%甚至更高，既暴利又隱秘。雖然該傳聞尚未得到證實，不過記者從多位熟悉期權的業內人士處獲悉，該“盈利模式”理論上是存在的。“形式非常隱秘，即使通過大數據篩查也很難查出，不像傳統‘老鼠倉’有著賬戶的關聯性。”一家公募基金總經理表示，“這就是‘老鼠倉’2.0版！如果屬實，全行業需要以此為典型案例來一次肅清。基金經理不要抱有僥幸心理，魔高一尺道高一丈。”（證券時報）
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